前沿拓展：

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2019年第1號

基金管理人：匯安基金管理有限責任公司

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

二一九年二月

【重要提示】

1、本基金根據2016年10月26日**證券監督管理委員會（以下簡稱“****”）《關于準予匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》（證監許可[2016]2427號）進行募集。本基金合同已于2016年12月22日生效。

2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經****注冊，但****對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

3、投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀基金合同、本招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產品的風險收益特征，應充分考慮投資者自身的風險承受能力，并對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出**決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

4、本基金投資股指期貨、國債期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、**作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金投資資產支持證券，資產支持證券（ABS）是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

5、本基金為混合型基金，屬于證券投資基金中預期風險與預期收益中等的投資品種，其風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。

6、本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經****核準上市的股票）、債券（包括國債、金融債、央行票據、地方**債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、分離交易的可轉換債券、中小企業私募債等）、債券回購、同業存單、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或****允許基金投資的其他金融工具（但須符合****相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

7、基金的投資組合比例為：本基金股票資產投資比例為基金資產的0-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的**債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或****變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

8、本基金初始募集面值為**幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。

9、基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。

10、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

11、本招募說明書所載內容截止日為2018年12月21日，有關財務數據和凈值表現截止日為2018年9月30日（財務數據未經審計）。本招募說明書已經基金托管人復核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：匯安基金管理有限責任公司

住所：上海市虹口區歐陽路218弄1號2樓215室

辦公地址：北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈13層

法定代表人：秦軍

注冊資本：1億元**幣

存續期間：持續經營

聯系人：田云夢

聯系電話：（010）56711600

匯安基金管理有限責任公司（以下簡稱“公司”）經****證監許可[2016]860號文批準設立。

（二）主要成員情況

1、基金管理人董事會成員

何斌先生，董事長。20年證券、基金行業從業經驗。東北財經大學國民經濟計劃學學士，先后就職于北京市財政局、北京京都會計師事務所、**證券監督管理委員會基金監管部，曾任國泰基金管理公司副總經理、建信基金管理有限責任公司督察長、副總經理。現任匯安基金管理有限責任公司董事長。

秦軍先生，董事，總經理，**督察長。18年證券、基金行業從業經驗。清華大學MBA。曾任**航空工業規劃設計研究院監理部總經理助理，中合資產管理有限責任公司北京分公司總經理，嘉實基金管理有限公司總經理助理，華安基金管理有限公司副總經理，現任匯安基金管理有限責任公司總經理，**督察長。

趙毅先生，董事。1992年畢業于東北財經大學工業經濟專業，1999年獲該校經濟學碩士學位，中歐國際工商學院EMBA畢業。自1997年以來先后創辦大連生威糧食集團有限公司、遼寧中稻股份有限公司、沈陽生威投資有限公司。現任大連生威控股有限公司董事長兼總經理。

盛希泰先生，**董事。南開大學會計系研究生，北京大學EMBA，清華大學五道口金融學院EMBA，北京交通大學管理學博士。05-15三屆全國青聯常委兼金融界別秘書長，**國家機關青聯副主席，全國大學生創新創業聯盟聯席理事長，**青年創新創業聯盟副會長，**基金業協會天使專委會會員，湖畔大學保薦人，南開大學校友總會副理事長、南開北京校友會會長、南開允能商學院理事長，清華校友種子基金管理合伙人，陽光保險**董事、首創股份**董事。

李海濤先生，**董事。1998年獲得美國耶魯大學管理學院金融學博士學位。曾任密西根大學Ross商學院金融學教授、長江商學院金融學訪問學者。現任長江商學院副院長及杰出院長講習教授。

陳偉莉女士，**董事。1984年獲西南政法大學法律專業法學學士學位，2006年獲得新加坡南洋理工大學工商管理專業EMBA。現任北京金誠同達律師事務所高級合伙人。

2、基金管理人監事

戴櫻女士，監事。2004年畢業于上海對外貿易學院，國際貿易專業學士學位。曾就職于上海貝爾阿爾卡特股份有限公司，任采購部經理助理；上海櫻琦干燥劑有限公司,任公司董事；上海上貝資產管理有限公司合伙人。現任匯安基金管理有限責任公司監事。

3、高級管理人員

何斌先生，董事長。（簡歷請參見董事會成員）

秦軍先生，總經理，**督察長。（簡歷請參見董事會成員）

劉強先生，副總經理。美國注冊管理會計師（CMA) ，東北財經大學審計學學士。歷任阿爾卡特深圳公司財務總監，霍尼韋爾深圳公司財務總監，阿特維斯(**)財務及信息技術總監，北京剛正國際投資有限公司副總經理。2016年4月加入匯安基金管理有限責任公司。現任匯安基金管理有限責任公司副總經理。

郭兆強先生，副總經理。20年證券、基金從業經驗，保薦代表人。北京大學光華管理學院工商管理碩士。曾任山西證券投行部綜合經理、中德證券高級副總裁，東北證券北京分公司深圳市場部副總經理，從事投資銀行業務。2016年4月加入匯安基金管理有限責任公司。現任匯安基金管理有限責任公司副總經理。

竇星華先生，副總經理。12年證券、基金從業經驗，CFA。英國杜倫大學金融學碩士。歷任標準普爾信息服務（北京）有限公司指數分析師，交銀施羅德基金管理有限公司產品經理，華安基金管理有限公司產品高級設計經理及總經理助理，盛世景資產管理股份有限公司產品總監。2016年7月加入匯安基金管理有限責任公司任產品及創新業務部總經理。現任匯安基金管理有限責任公司副總經理。

王俊波先生，副總經理。13年證券、基金從業經驗。****大學金融學碩士。歷任**平安產險營銷策劃經理，嘉實基金券商業務部主管，興業證券資產管理有限公司市場部執行總監。2016年7月加入匯安基金管理有限責任公司。現任匯安基金管理有限責任公司副總經理。

4、本基金基金經理

仇秉則，CFA，CPA，中山大學經濟學學士，12年證券、基金行業從業經歷，曾任普華永道中天會計師事務所審計經理，嘉實基金管理有限公司固定收益部高級信用分析師。2016年6月加入匯安基金管理有限責任公司，擔任固定收益投資部副總經理一職，從事信用債投資研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日，任匯安豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2017年1月25日至2018年2月9日，任匯安豐泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2017年1月13日至2018年5月14日，任匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2017年3月13日至2018年5月14日，任匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2016年12月2日至今，任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理；2016年12月5日至今，任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理；2016年12月22日至今，任匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金、匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理；2017年1月10日至今，任匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2017年7月27日至今，任匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2017年8月10日至今，任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

秦軍先生，總經理，**督察長；（簡歷請參見董事會成員）。

鐘敬棣先生，固定收益首席投資官。23年銀行、基金行業從業經驗。CFA，碩士。2005年4月加入嘉實基金，從事債券研究及投資組合管理工作。2008年5月加入建信基金，曾管理建信收益增強、安心保本、穩定增利、雙息紅利四只債券型基金，多次被評為金牛基金。2018年5月加入匯安基金管理有限責任公司，擔任固定收益首席投資官，固定收益投資部總經理，董事總經理。

鄒唯先生，首席投資官。18年證券、基金行業從業經驗。理科碩士。歷任長城證券有限公司研究部行業分析師，嘉實基金管理有限公司行業分析師、基金經理、主題策略組組長，中信產業基金金融投資部董事總經理，嘉實基金管理有限公司基金經理、主題策略組組長、董事總經理。2017年12月1日加入匯安基金管理有限責任公司，擔任首席投資官，董事總經理。

仇秉則先生，固定收益研究部總監。（簡歷請參見本基金基金經理）。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概況

本基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司，基本信息如下：

名稱： 上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市中山東一路12號

法定代表人：高國富

經營范圍：經****銀行和**銀行業監督管理委員會批準，公司主營業務主要包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；**貼現；發行金融債券；**發行、**兌付、承銷**債券；買賣**債券；同業拆借；提供信用證服務及擔保；**收付款項及**保險業務；提供保險箱業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；買賣和**買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業務；離岸銀行業務；證券投資基金托管業務；全國社會保障基金托管業務；經****銀行和**銀行業監督管理委員會批準經營的其他業務。

組織形式： 股份有限公司

注冊資本： 293.52億元**幣

存續期間： 持續經營

基金托管資格批文及文號：****證監基金字[2003]105號

聯系人：胡波

聯系電話：（021）61618888

上海浦東發展銀行自2003年開展資產托管業務，是較早開展銀行資產托管服務的股份制商業銀行之一。經過二十年來的穩健經營和業務開拓，各項業務發展一直保持較快增長，各項經營指標在股份制商業銀行中處于較好水平。

上海浦東發展銀行總行于2003年設立基金托管部，2005年更名為資產托管部，2013年更名為資產托管與養老金業務部，2016年進行組織架構優化調整，并更名為資產托管部，目前下設證券托管處、客戶資產托管處、內控管理處、業務保障處、總行資產托管運營中心（含合肥分中心）五個職能處室。

目前，上海浦東發展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基金托管、全球資產托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產托管、期貨公司客戶資產托管、私募證券投資基金托管、私募股權托管、銀行理財產品托管、企業年金托管等多項托管產品，形成完備的產品體系，可滿足多領域客戶、境內外市場的資產托管需求。

（二）主要人員情況

高國富，男，1956年出生，研究生學歷，博士學位，高級經濟師職稱。曾任上海外高橋保稅區開發（控股）公司總經理；上海外高橋保稅區管委會副主任；上海萬國證券公司代總裁；上海久事公司總經理；上海市城市建設投資開發總公司總經理；**太平洋保險（集團）股份有限公司**委**、董事長。現任上海浦東發展銀行股份有限公司**委**、董事長。第十二屆全國政協委員。倫敦金融城**事務顧問委員會委員，中歐國際工商學院理事會成員、國際顧問委員會委員，上海交通大學安泰經濟管理學院顧問委員會委員。

劉信義，男，1965年出生，碩士研究生，高級經濟師。曾任上海浦東發展銀行上海地區總部副總經理，上海市金融服務辦掛職任機構處處長、市金融服務辦主任助理，上海浦東發展銀行**委委員、副行長、財務總監，上海國盛集團有限公司總裁。現任上海浦東發展銀行**委副**、副董事長、行長。

孔建，男，1968年出生，博士研究生。歷任工商銀行山東省分行計劃處科員、副主任科員，國際業務部、工商信貸處科長，資金營運處副處長，上海浦東發展銀行濟南分行信管處總經理，上海浦東發展銀行濟南分行行長助理、副行長、**委**、行長。現任上海浦東發展銀行總行資產托管部**支部**、資產托管部總經理。

（三）基金托管業務經營情況

截止2018年12月31日，上海浦東發展銀行證券投資基金托管規模為4213.09億元，比去年末增加33.12%。托管證券投資基金共一百五十六只，分別為國泰金龍行業精選基金、國泰金龍債券基金、天治財富增長基金、廣發小盤成長基金、匯添富貨幣基金、長信金利趨勢基金、嘉實優質企業基金、國聯安貨幣基金、長信利眾債券基金（LOF）、華富保本混合型證券投資基金、中海策略精選靈活配置混合基金、博時安豐18個月基金（LOF）、易方達裕豐回報基金、鵬華豐泰定期開放基金、匯添富雙利增強債券基金、中信建投穩信債券基金、華富恒財定開債券基金、匯添富和聚寶貨幣基金、工銀目標收益一年定開債券基金、北信瑞豐宜投寶貨幣基金、中海醫藥健康產業基金、國壽安保尊益信用純債基金、華富國泰民安靈活配置混合基金、安信動態策略靈活配置基金、東方紅穩健精選基金、國聯安鑫享混合基金、長安鑫利優選混合基金、工銀瑞信生態環境基金、天弘新價值混合基金、嘉實機構快線貨幣基金、鵬華REITs封閉式基金、華富健康文娛基金、國壽安保穩定回報基金、金鷹改革紅利基金、易方達裕祥回報債券基金、國聯安鑫禧基金、中銀瑞利靈活配置混合基金、華夏新活力混合基金、鑫元匯利債券型基金、南方轉型驅動靈活配置基金、銀華遠景債券基金、富安達長盈靈活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型證券投資基金、工銀瑞信恒享純債基金、長信利發債券基金、博時景發純債基金、鑫元得利債券型基金、中銀尊享半年定開基金、鵬華興盛靈活配置混合型證券投資基金、華富元鑫靈活配置基金、東方紅戰略滬港深混合基金、博時富發純債基金、博時利發純債基金、銀河君信混合基金、匯添富保鑫保本混合基金、興業啟元一年定開債券基金、工銀瑞信瑞盈18個月定開債券基金、中信建投穩裕定開債券基金、招商招怡純債債券基金、中加豐享純債債券基金、長安泓澤純債債券基金、銀河君耀靈活配置混合基金、廣發匯瑞3個月定期開放債券發起式證券投資基金、匯安嘉匯純債債券基金、南方宣利定開債券基金、招商興福靈活配置混合基金、博時鑫潤靈活配置混合基金、興業裕華債券基金、易方達瑞通靈活配置混合基金、招商招祥純債債券基金、易方達瑞程混合基金、華福長富一年定開債券基金、中歐駿泰貨幣基金、招商招華純債債券基金、匯安豐融靈活配置混合基金、匯安嘉源純債債券基金、國泰普益混合基金、匯添富鑫瑞債券基金、鑫元合豐純債債券基金、博時鑫惠混合基金、國泰潤利純債基金、華富天益貨幣基金、匯安豐華混合基金、匯安滬深300指數增強型證券投資基金、匯安豐恒混合基金、交銀施羅德啟通靈活配置混合型證券投資基金、景順長城中證500指數基金、南方和利定開債券基金、鵬華豐康債券基金、興業安潤貨幣基金、興業瑞豐6個月定開債券基金、興業裕豐債券基金、易方達瑞弘混合基金、銀河犇利靈活配置混合基金、長安鑫富領先混合基金、萬家現金增利貨幣基金、上銀慧增利貨幣市場基金、易方達瑞富靈活配置證券投資基金、博時富騰純債債券型證券投資基金、安信工業4.0主題滬港深精選混合基金、民生加銀鑫順債券型基金、萬家天添寶貨幣基金、長安鑫垚主題輪動混合基金、中歐瑾泰靈活配置混合基金、中銀證券安弘債券基金、鑫元鑫趨勢靈活配置混合基金、泰康年年紅純債一年定期開放債券基金、廣發高端制造股票型發起式基金、永贏永益債券基金、南方安福混合基金、中銀證券聚瑞混合基金、太平改革紅利精選靈活配置混合基金、中金價值輪動靈活配置混合基金、富榮富乾債券型證券投資基金基金、國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金、前海開源景鑫靈活配置混合型證券投資基金、前海開源潤鑫靈活配置混合型證券投資基金、中海滬港深多策略靈活配置混合型基金基金、中銀證券祥瑞混合型證券投資基金、前海開源盛鑫靈活配置混合型證券投資基金、鑫元行業輪動靈活配置混合型證券投資基金、華富恒悅定期開放債券型證券投資基金、興業3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、富國頤利純債債券型證券投資基金、華安安浦債券型證券投資基金、南方澤元債券型證券投資基金、鵬揚淳利定期開放債券型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型基金、新疆前海聯合泳祺純債債券型證券投資基金、永贏盈益債券型證券投資基金、中加頤合純債債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金基金、中銀中債3-5年期農發行債券指數證券投資基金、東方紅核心優選一年定期開放混合型證券投資基金、平安大華惠錦純債債券型證券投資基金、華夏鼎通債券型證券投資基金、鑫元全利債券型發起式證券投資基金、中融恒裕純債債券型證券投資基金、嘉實致盈債券型證券投資基金、永贏消費主題靈活配置混合型證券投資基金、工銀瑞信瑞福純債債券型證券投資基金、廣發景智純債債券型證券投資基金、東興品牌精選靈活配置混合型證券投資基金、廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、融通通捷債券型證券投資基金、華富恒盛純債債券型證券投資基金、建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金、匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金、中歐瑾泰債券型證券投資基金、國壽安保安豐純債債券型證券投資基金、海富通聚豐純債債券型證券投資基金、博時中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金、銀河家盈純債債券型證券投資基金、博時富永純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、南方暢利定期開放債券型發起式證券投資基金、中加瑞利純債債券型證券投資基金等。

三、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

1、直銷機構

（1）匯安基金管理有限責任公司直銷中心

傳真：021-80219047

郵箱：DS@huianfund.cn

北京辦公地址：北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈13層

聯系人：田云夢

電話：010-56711624

上海辦公地址：上海市虹口區東大名路501號上海白玉蘭廣場36層02單元

聯系人：于擎玥

電話：021-80219027

（2）匯安基金管理有限責任公司網上交易系統

投資者可以通過本公司網上交易系統辦理基金的贖回業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。本公司網址：www.huianfund.cn。

2、其他銷售機構

（1）浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址：杭州市文二西路1 號903 室

法定代表人：凌順平

客戶服務電話：4008-773-772

網址：www.5ifund.com

（2）上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍田路190 號2 號樓二層

法定代表人：其實

客戶服務電話：95021/400-1818-188

(3)嘉實財富管理有限公司

注冊地址：**（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元

法定代表人：趙學軍

客服電話：400-021-8850

網址：https://www.harvestwm.cn/

（4）上海基煜基金銷售有限公司

注冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯系人：吳鴻飛

**：021-6537-0077

傳真：021-5508-5991

客服電話：400-820-5369

網址：www.jiyufund.com.cn

（二）基金份額登記機構

電話：010-56711600

傳真：010-56711640

聯系人：剛晨升

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯系人：丁媛

經辦律師：黎明、丁媛

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號普華永道中心11樓

執行事務合伙人：薛競

聯系電話：021-23233950

傳真電話：021-23238800

聯系人：趙鈺

經辦注冊會計師：趙鈺、薛競

四、基金的名稱

匯安豐融靈活配置混合型證券投資基金

五、基金的類型

混合型證券投資基金。

六、基金的投資目標

本基金在深入的基本面研究的基礎上，通過靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理，力爭實現基金資產的持續穩定增值。

七、基金的投資方向

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經****核準上市的股票）、債券（包括國債、金融債、央行票據、地方**債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、分離交易的可轉換債券、中小企業私募債等）、債券回購、同業存單、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或****允許基金投資的其他金融工具（但須符合****相關規定）。

基金的投資組合比例為：本基金股票資產投資比例為基金資產的0-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的**債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

八、基金的投資策略

本基金通過合理穩健的資產配置策略，將基金資產在權益類資產和固定收益類資產之間靈活配置，同時采取積極主動的股票投資和債券投資策略，把握**經濟增長和資本市場發展機遇，嚴格控制下行風險，力爭實現基金份額凈值的長期平穩增長。

本基金投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略、股指期貨和國債期貨投資策略、權證投資策略等。

（一）資產配置策略

本基金管理人在大類資產配置過程中，結合定量和定性分析，從宏觀、中觀、微觀等多個角度考慮宏觀經濟面、政策面、市場面等多種因素，綜合分析評判證券市場的特點及其演化趨勢，重點分析股票、債券等資產的預期收益風險的匹配關系，在此基礎上，在投資比例限制范圍內，確定或調整投資組合中股票和債券的比例，以爭取降低單一行業投資的系統性風險沖擊。

本基金考慮的宏觀經濟指標包括GDP增長率，居民消費價格指數（CPI），生產者價格指數（PPI），貨幣供應量（M0，M1，M2）的增長率等指標。

本基金考慮的政策面因素包括但不限于貨幣政策、財政政策、產業政策的變化趨勢等。

本基金考慮的市場因素包括但不限于市場的資金供求變化、上市公司的盈利增長情況、市場總體P/E、P/B等指標相對于長期均值水平的偏離度等。

（二）股票投資策略

（1）行業配置策略

本基金管理人在進行行業配置時，將采用自上而下與自下而上相結合的方式確定行業權重。在投資組合管理過程中，基金管理人也將根據宏觀經濟形勢以及各個行業的基本面特征對行業配置進行持續動態地調整。

自上而下的行業配置策略是指通過深入分析宏觀經濟指標和不同行業自身的周期變化特征以及在國民經濟中所處的位置，確定在當前宏觀背景下適宜投資的重點行業，主要包括：

1）宏觀政策影響分析：根據**產業政策、財政稅收政策、貨幣政策等變化，分析各項政策對各行業及其子行業的影響，前瞻性的布局受益于國家政策較大的行業及子行業。

2）市場需求變化：不同行業及子行業在技術優勢、定價策略、銷售渠道等方面的差異，影響到其盈利水平。本基金將前瞻性的配置市場需求預期比較穩定或預期保持較高增長的行業或子行業。

3）本基金將綜合研究社會發展趨勢、經濟發展趨勢、科學技術發展趨勢、消費者需求變化趨勢等因素，采取“自上而下”的研究方法，對各個子行業的基本面進行深入分析，通過行業評級及行業估值與輪動等因素確定各行業的配置比例。

自下而上的行業配置策略是指從行業的成長能力、盈利趨勢、價格動量、市場估值等因素來確定基金重點投資的行業。對行業的具體分析主要包括以下方面：

1）景氣分析

行業的景氣程度可通過觀測銷量、價格、產能利用率、庫存、毛利率等關鍵指標進行跟蹤。行業的景氣程度與宏觀經濟、產業政策、競爭格局、科技發展與技術進步等因素密切相關。

2）財務分析

行業財務分析的主要目的是評價行業的成長性、成長的可持續性以及盈利質量，同時也是對行業景氣分析結論的進一步確認。財務分析考量的關鍵指標主要包括凈資產收益率、主營業務收入增長率、毛利率、凈利率、存貨周轉率、應收賬款周轉率、經營性現金流狀況、債務結構等等。

3）估值分析

結合上述分析，本基金管理人將根據各行業的不同特點確定適合該行業的估值方法，同時參考可比國家類似行業的估值水平，來確定該行業的合理估值水平，并將合理估值水平與市場估值水平相比較，從而得出該行業高估、低估或中性的判斷。估值分析中還將運用行業估值歷史比較、行業間估值比較等相對估值方法進行輔助判斷。

此外，本基金還將運用數量化方法對上述行業配置策略進行輔助，并在適當情形下對行業配置進行戰術性調整，使用的方法包括行業動量與反轉策略，行業間相關性跟蹤與分析等。

（2）精選個股策略

本基金采用定性與定量相結合的方式，對上市公司的投資價值進行綜合評估，精選具有較強競爭優勢的上市公司作為投資標的。

1）定性分析

本基金將通過定性分析，深入分析企業的基本面以及國家相關政策、人口結構變化等因素，確定具有比較競爭優勢的上市公司。

①研發能力

研發能力的強弱關乎著公司的長期生命力。本基金將重點投資具有明確的產品開發戰略、良好的研發團隊、有保障的研發開支和激勵機制的上市公司；

②市場能力

本基金將重點考察上市公司是否建立相應的營銷體系，公司的銷售能力，市場占有率情況等。

③企業的產品線

公司是否有完善的產品線布局，能否推出具有高市場容量的品種并使短、中長期的產品有效銜接。

④公司治理結構

本基金將重點考察公司的法人治理結構，實際控制人的發展戰略，關聯交易等事項。

⑤公司管理

公司的管理團隊是否和諧高效，能夠在公司戰略、作業與成本、質量與安全、營銷等方面具有同業中居前的管理水平。

⑥**政策

本基金將密切關注**社會保障政策、行政管制等政策的調整對各行業及其子行業的影響。

⑦人口及經濟結構變遷

人口以及因經濟發展而導致的人均收入水平的提高及需求變化，都會對社會經濟發展產生深遠的影響。本基金將動態的跟蹤這些變化，并分析其影響。

2）定量分析

本基金在定量指標方面，重點考察企業的成長性、盈利能力的估值水平，選擇財務健康，成長性好，估值合理的股票。

成長性指標方面，本基金主要考慮（不限于）主營業務收入、主營業務利潤增長率及其增長變動的方向和速率；盈利指標方面，本基金主要考慮（不限于）毛利率、凈利率、凈資產收益率等；價值指標方面，本基金主要考慮PE、PB、PEG、PS等。

（三）固定收益類資產投資策略

在進行固定收益類資產投資時，本基金將會考量利率預期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉換債券投資策略和資產支持證券投資策略，選擇合適時機投資于低估的債券品種，通過積極主動管理，獲得超額收益。

（1）利率預期策略

本基金通過全面研究GDP、物價、就業以及國際收支等主要經濟變量，分析宏觀經濟運行的可能情景，并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上，預測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。

組合久期是反映利率風險最重要的指標。本基金將根據對市場利率變化趨勢的預期，制定出組合的目標久期：預期市場利率水平將上升時，降低組合的久期；預期市場利率將下降時，提高組合的久期。

（2）信用債券投資策略

根據國民經濟運行周期階段，分析企業債券、公司債券等發行人所處行業發展前景、業務發展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素，評價債券發行人的信用風險，并根據特定債券的發行契約，評價債券的信用級別，確定企業債券、公司債券的信用風險利差。

債券信用風險評定需要重點分析企業財務結構、償債能力、經營效益等財務信息，同時需要考慮企業的經營環境等外部因素，著重分析企業未來的償債能力，評估其違約風險水平。

（3）套利交易策略

在預測和分析同一市場不同板塊之間（比如國債與金融債）、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上，基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩定的。但是在某種情況下，比如若某個行業在經濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發生變化時這種穩定關系便被打破，若能**并進行交易，就可進行套利或減少損失。

（4）可轉換債券投資策略

本基金著重對可轉換債券對應的基礎股票的分析與研究，同時兼顧其債券價值和轉換期權價值，對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉換債券進行重點投資。

本基金管理人將對可轉換債券對應的基礎股票的基本面進行分析，包括所處行業的景氣度、成長性、核心競爭力等，并參考同類公司的估值水平，研判發行公司的投資價值；基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析，判斷其債券投資價值；采用期權定價模型，估算可轉換債券的轉換期權價值。綜合以上因素，對可轉換債券進行定價分析，制定可轉換債券的投資策略。

（5）資產支持證券投資

本基金將分析資產支持證券的資產特征，估計違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權定價模型，對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資，以降低流動性風險。

（6）中小企業私募債投資策略

本基金將深入研究發行人資信及公司運營情況，與中小企業私募債券承銷券商緊密合作，合理合規合格地進行中小企業私募債券投資。本基金在投資過程中密切**債券信用等級或發行人信用等級變化情況，力求規避可能存在的債券違約，并獲取超額收益。

（四）股指期貨投資策略

本基金參與股指期貨交易，以套期保值為目的。基金管理人根據對指數點位區間判斷，在符合法律法規的前提下，決定套保比例。再根據基金股票投資組合的貝塔值，具體得出參與股指期貨交易的買賣張數。基金管理人根據股指期貨當時的成交金額、持倉量和基差等數據，選擇和基金組合相關性高的股指期貨合約為交易標的。

（五）國債期貨投資策略

本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的。在風險可控的前提下，通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷，并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置，謹慎進行投資，以調整債券組合的久期，降低投資組合的整體風險。具體而言，本基金的國債期貨投資策略包括套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動性管理策略等。

本基金在運用國債期貨投資控制風險的基礎上，將審慎地獲取相應的超額收益，通過國債期貨對債券的多頭替代和穩健資產倉位的增加，以及國債期貨與債券的多空比例調整，獲取組合的穩定收益。

（六）權證投資策略

本基金采用數量化期權定價公式對權證價值進行計算，并結合行業研究員對權證標的證券的估值分析結果，選擇具有良好流動性和較高投資價值的權證進行投資。采用的策略包括但不限于下列策略或策略組合：

本基金采取現金套利策略，兌現部分標的證券的投資收益，并通過購買該證券認購權證的方式，保留未來股票上漲所帶來的獲利空間。

根據權證與標的證券的內在價值聯系，合理配置權證與標的證券的投資比例，構建權證與標的證券的避險組合，控制投資組合的下跌風險。同時，本基金積極發現可能存在的套利機會，構建權證與標的證券的套利組合，獲取較高的投資收益。

九、基金的業績比較基準

滬深300指數收益率×50%+上證國債指數收益率×50%。

十、基金的風險收益特征

本基金為混合型基金，屬于證券投資基金中預期風險與預期收益中等的投資品種，其風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。

十一、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2019年1月11日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2018年7月1日起至9月30日止。

1 報告期末基金資產組合情況

2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合.

本基金本報告期末未持有股票。

2.2 報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有滬港通股票。

3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注：本基金本報告期末僅持有以上2只資產支持證券。

7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

9.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未持有國債期貨。

9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

9.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10 投資組合報告附注

10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

10.2 基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

10.3 其他資產構成

10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。

10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

十二、基金的業績

基金業績截止日為2018年9月30日，所列數據未經審計。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

1、基金合同生效以來（截至2018年9月30日）的基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較：

匯安豐融混合A

匯安豐融混合C

2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較：

注：本報告期，本基金投資比例符合基金合同要求。

十三、基金的費用概覽

（一）申購費與贖回費

1、申購費用

本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者在一天之內有多筆申購，申購費率按每筆申購申請單獨計算。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。

2、贖回費用

本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減，贖回費率見下表：

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

對持續持有期少于30日的A類基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有期不少于30日（含30日）但少于3個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的75%計入基金財產；對持續持有期不少于3個月（含3個月）但少于6個月的A類基金份額投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對于持續持有C類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。（前述所指的1個月為30日）

如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開基金份額持有人大會。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（三）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的相關賬戶的開戶及維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（四）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.60%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H=E×0.60%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。銷售服務費主要用于本基金持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。

在通常情況下，C類基金份額銷售服務費按前一日C類基金份額資產凈值的0.10%年費率計提。C類基金份額的銷售服務費計提的計算公式如下：

H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的C類基金份額銷售服務費

E為前一日的C類基金份額的基金資產凈值

C類基金份額銷售服務費均每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中劃出，由基金管理人按照相關合同規定支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、公休假等，支付日順延。

4、上述“（三）基金費用的種類”中第4-10項費用，根據有關法律法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（五）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及****的有關規定不得列入基金費用的項目。

（六）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華****證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《流動性風險管理規定》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：

匯安基金管理有限責任公司

二一九年二月一日

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